Monte Carlo Simülasyonu Nedir? Hisse ve Portföyde Kullanımı
Yazar: Quantum Admin · 17 Ekim 2026
Monte Carlo, belirsiz bir süreci binlerce rastgele senaryoyla denemeye dayanır. Tek bir tahmin yerine, olası sonuçların bir aralığını gösterir.
- 1: Geçmiş getiri ve volatiliteden başla.
- 2: Binlerce rastgele fiyat yolu üret.
- 3: Sonuçların dağılımını oku.
İnce çizgiler tek tek senaryolar, bant senaryoların orta %90’ı, kalın çizgi medyandır. Bant zamanla genişler: belirsizlik uzak vadede artar. (Şematik örnek, gerçek piyasa verisi değildir.)
Dikkat
Sonuç, girdi varsayımları kadar güvenilirdir. Geçmişteki dağılımın gelecekte de geçerli olacağının garantisi yoktur; gerçek piyasada uç olaylar simülasyonun öngördüğünden sık görülebilir.
Quantum'da nasıl görünür?
Monte Carlo simülasyonu Pro paketteki risk modüllerindendir (uygulamada “Risk ve simülasyon” grubu). Sonuçlar tek bir hedef fiyat değil, olası senaryo aralığı olarak sunulur.
Sık sorulan sorular
Monte Carlo geleceği tahmin eder mi?
Hayır. Varsayımlar altında olası sonuçların dağılımını gösterir; gerçek sonuç bu aralığın dışına çıkabilir.
Kaç senaryo yeterlidir?
Sayı arttıkça sonuç kararlılaşır; pratikte binlerce senaryo kullanılır. Daha fazla senaryo hatalı varsayımı düzeltmez.
VaR ile ilişkisi nedir?
VaR tarihsel, parametrik veya Monte Carlo yöntemiyle hesaplanabilir. Monte Carlo’da eşik, simüle edilen dağılımdan okunur.
Kaynaklar
- Nicholas Metropolis ve Stanislaw Ulam, The Monte Carlo Method, Journal of the American Statistical Association 44(247), 1949, 335–341.
- Monte Carlo method — Wikipedia
İlgili rehberler
Bu içerik eğitim amaçlıdır; yatırım danışmanlığı veya al/sat tavsiyesi değildir. Quantum Analiz çıktıları istatistiksel karar destek niteliğindedir. Son güncelleme: 17 Ekim 2026.